股票也罢，期货也罢，投资入市首先要考虑的三个问题：怎么做（买进还是卖出）？何时做？做多少？解决这三个问题，交易者必须在价格预测（决定怎么做）的基础上，选择交易策略（何时做）和资金管理（做多少）方式。这也就是期货投资的三个步骤。
一、价格预测：即交易者所预期未来市场的趋势方向。在决策过种中，这是极为关键的第一个步骤。通过预测，交易者将决定到底是看涨，还是看跌，从而确定应以多头一方入市，还是以空头一方入市。趋势判断正确后，需要进行下一个步骤：时机抉择。一般来说，与纯粹资金趋动形成的股票价格趋势不同，商品期货由于商品（行业）的周期性属性，其价格运行的趋势一旦形成，往往更稳定，更可信，更加诱人。
二、交易策略，或时机抉择，即确定具体的入市和出市点。因为期货行业保证金交易的特点，只要求较低的保证金（高杠杆率），因此没有很大的回旋余地来挽回错误。即使交易者已经正确地判断出了市场方向，但是如果入市的时机选择不当，价格在原有趋势下的一些反复仍然会使其蒙受损失，甚至被清洗挤出。因此期货交易中时机抉择是极其重要的。就本质而言，时机的选择问题几乎完全是技术性的.。因此，即使交易者是基础分析型的，在确定具体的出入市点之时，也必须借助技术分析工具。
三、资金管理，即资金的配置问题。资源永远是有限的，如何把有限的资源合理分配在市场众多的机会和风险中，这就需要对资金进行管理。其中包括止损指令的设置，收益———风险比的权衡，复合头寸交易的设计比例，稳健或积极的交易方式等等。
